Barra de progreso

[sfermat]

Buen dia, tengo el siguiente problema: Quisiera que mi aplicacion inicie con una simulacion de barra de progreso para darle tiempo a cargar los sonidos y componentes de la gui. Estoy leyendo hace mucho y no logro hacer que se ejecuten de forma simultanea y la intefraz aparezca cuando termina la simulacion de la barra.
Alguna idea?
muchas gracias.
p.d http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/progress.html eso es lo que estoy leyendo