david28, puedes estar seguro de que si dejas el enlace tal cual: "file:///C:/Mis Documentos/Mi Web/pagina.htm", cuando lo subas al servidor no va a abrirse ni en broma.
Yo lo que te recomiendo (quizá ya lo has hecho) es que tengas todo el contenido de tu site en una carpeta con sus respectivas subcarpetas. De esta manera podrás poner enlaces del tipo “página1.htm”, “página2.htm” o “carpetadentrodelacarpetaraiz/mipágina.htm”. Así, además, si cambias de servidor no tendrás que volver a modificar todos los vínculos.
Saludos.