Hace varios años yo tambien necesitaba hacer algo parecido a lo que tu necesitas. Y pude lograr que un applet que utilizaba sockets se conectara a un servidor.
Lo que hice aquella vez fue modificar el
policy file de Java y permitir que el applet abra conexiones con sockets.
No recuerdo bien la sintaxis ni el formato que se debe utilizar pero aqui hay algo de documentacion
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/...cketPermission
El problema con utilizar este metodo es que debes cambiar el archivo de politicas de Java en todos los clientes que vayan a utilizar el applet.
Al final deje de lado las applets y use una aproximacion diferente para realizar lo que necesitaba