Pues ante todo configurate la máquina virtual para el navegador, pero si no te aparecen opciones, instalatela desde cero. Como supongo que programas, bájate el SDK (más de 30Mb) de
http://java.sun.com
Primero desinstalas lo que tengas y luego metes ese, o bien si ya lo tienes, reinstala a ver si el navegador lo reconoce.
Luego para insertar el applet en la web, por ejemplo (sacado de uno mío):
<applet code="slideshow.class" width="185" height="123" viewastext>
<param name="NUMBER" value="6">
<param name="PIC1" value="imagenes/bio1.jpg">
<param name="PIC2" value="imagenes/bio2.jpg">
<param name="PIC3" value="imagenes/bio3.jpg">
<param name="PIC4" value="imagenes/bio4.jpg">
<param name="PIC5" value="imagenes/bio5.jpg">
<param name="PIC6" value="imagenes/bio6.jpg">
</applet>