Mmm yo creo que es mejor que uses el DateTime, y solo obtengas los valores, la otra es poner 3 TextBox y primero poner el AAAA en el segundo el MM y en el tercero el DD, otra seria como te dicen validar en el textchange, pero se me hace que le meterias mucho peso, por que valida cada teclaso, cosa que en lo personal no es muy de mi agrado.
La otra es dejar que el usuario capture y en el evento leave tomas lo capturado y si no es el formato que tu pides AAAA / MM / DD, no lo dejes salir.
Si no mal recuerdo existe un modo de cambiar el DateTime por el formato que tu pides, pero no recuerdo donde lo lei
