El tema del alert no es el mejor ejemplo, y lo digo por lo siguiente, es el ejemplo que citó @marlanga
http://foros.emprear.com/ajax/html-css-js-ajax/
para las pruebas utilicen el botón "golf" en deportes.html
Nunca terminé de investigar porque el alert() directamente en el evento onclick funciona y llamandolo en una función "incrustada" con
<script>
.....
</script>
en el propio html que se carga no.
Saludos