se puede con AJAX, lo que necesita es investigar sobre ello:
http://librosweb.es/ajax/index.html
le recomiendo que desde el servidor envíe por completo la estructura del select incluido el tag <select> y use innerHTML, porque puede que intente con createElement y déjeme decirle que no pierda el tiempo con ello, ya que no funciona en algunos navegadores, saludos y suerte
