Con ajax se hace asi
http://foros.emprear.com/ajax/demo/deportes.html
cuidado que la página no carga casi nada asi que el loader a veces ni se vé, pero ahi esta
En el código fuente están los detalles, prestá atención a estas líneas
Código Javascript
:
Ver originalif (ajax.readyState==1){
document.getElementById(capa).innerHTML = "<img src='ajax-loader.gif' align='center' /><br /> Aguarde por favor...";
}
ahi se define el mensaje del loader (en este caso una imágen y texto)
Saludos