Para obtener ese menú lo que tendrás que hacer es trabajar con CSS y en concreto con pseudoclases.
El truco consiste en que mediante CSS se carga una imagen que solo será mostrada cuando el puntero pase sobre el enlace, sustituyendo la anterior imágen (No siempre hace falta usar imágenes, si el menú es solo texto se puede cambiar sus características directamente)
En el ejemplo que has puesto sería algo así;
Código CSS:
Ver original.enlace {
background: url("imagen.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
}
Al pasar el puntero entraría en funcionamiento la siguiente regla que sería la que cambiaría la imagen.
Código CSS:
Ver original.enlace a:hover {
background: url("nueva_imagen.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
}
Si ambos estados fueran imágenes podrias unirlas en una única imagen y simplemente desplazar la imágenes para que se mostrara una y otra. De esa manera los tiempos de carga se aceleran...
Lo dicho busca información sobre pseudoclases en CSS porque solo te he puesto un par de indicaciones para que sepas por donde avanzar
Espero que te sirva de ayuda.