Con PHP no puedes hacerlo, porque ya enviaste encabezados para especificar que se trata de una descarga y cualquier HTML que quieras mostrar se agregará al archivo que se está descargando.
Lo que sí puedes hacer es crear un HTML con el mensaje que deseas "Gracias por inscribirse, en unos segundos iniciará la descarga del documento [Regresar]" y, usando una etiqueta
meta refresh, rediriges a la descarga del archivo pero, "mágicamente", la página con el mensaje se mantendrá intacta y verás aparecer el cuadro de diálogo de descarga.