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En Linux los controladores se compilan como módulos del núcleo (kernel) del sistema operativo (que es lo que Linux realmente es, solamente el núcleo, el programa principal del SO).
Por lo general en tu distribución estarán incluidos todos los controladores disponibles, listos para funcionar con el kernel que estás usando. Pero a veces algunos programas o dispositivos requieren compilar sus propios módulos, debido a que los módulos del kernel son específicos de la versión y de las opciones con las que ese kernel fue compilado.
Lo que sucede es que VMware no encuentra un módulo apropiado para tu kernel entre los que tiene pre-compilados, por lo que te pregunta si querés compilar uno. Esto no es difícil, y es realmente automático, siempre que tengas disponible un compilador ("you need to have a C compiler installed on your system") y el código fuente del kernel, o al menos las cabeceras de la versión del kernel que estás usando ("What is the location of the directory of C header files that match your running kernel")
Como sabrás los programas pueden usar partes de otros ("bibliotecas" o "librerías"). Un programa obtiene información de lo que puede utilizar de otro a través de los archivos de cabecera, o headers. Encontrarás muchos de estos archivos en tu sistema, con extensión .h y en carpetas con nombre "include". Ya que hay que compilar un módulo del kernel, el proceso requiere de las cabeceras correctas (por eso te pregunta dónde están las de la versión del kernel que estás usando).
Sin entrar en más detalles: los paquetes que necesitas son
- gcc (el compilador)
- make (opcional, quizás incluido en el paquete de gcc, dependiendo de la distribución)
- kernel-source, o linux-source (el código fuente del kernel)
- kernel-dev, kerner-headers o similar (las cabeceras)
Aún instalando estas cosas podrías seguir teniendo problemas para compilar el módulo, presta atención a los errores e intenta instalar todo programa que parezca faltar.
Saludos.