Archivo a depurar en c++

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Ok, por cada solución puedes crear varios proyectos (piensa que es como tener varios programas), cada proyecto contiene archivos fuente y en uno de ellos debe existir la función main (si quieres tener varios programas en una misma solución crea un proyecto por cada main que quieras ejecutar). Ahora, si abres el explorador de soluciones (Ctrl+Alt+L) al hacer clic derecho sobre algún proyecto puedes seleccionar a través del menú contextual: "Set as StartUp project", como te podrás dar cuenta, esto establece el programa que corre de inicio el VS.