Gracias por tu respuesta razpeitia
El archivo_cualquiera.dat carga correctamente pero solo si esta fuera del exe, creo que estoy haciendo mal el setup.py porque debe haber alguna forma de que el archivo_cualquiera quede dentro del exe y luego leerlo con la libreria de pyglet aunque solo puedo hacer que lo lea cuando esta fuera tambien así que creo que no es el camino que debo tomar.
EDIT: Creo que el archivo queda dentro del exe cuando lo empaqueto con este script pero pues no puedo estar seguro ya que no lo puedo leer aún (el pyglet no lo encuentra porque solo lo busca fuera del exe):
Código Python:
Ver originalsetup(name="Aplicacion de ejemplo",
version="0.1",
license="GPL",
scripts=["programa.py"],
console=[{'script': "programa.py",
'other_resources': [(u"VERSION",1,"ver 1"),(u"ARCHIVO",1,r"C:\Users\home\Desktop\archivo.dat")]
}],
options={"py2exe": {"bundle_files": 1}},
zipfile = None
)