Como pasar datos de un datagridview a una base de datos sql

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Entiendo lo que me dices, sin embargo no comprendo muy bien COMO hacer los pasos que me indicas
1. ya cambié la cadena de conexion (al cambiar la cadena de conexion también debo cambiarla en el APP.CONFIG???).
2. No se como borrar la bd del proyecto (la borro desde el explorador de soluciones junto con su DATASET.XSD? o desde la acrpeta en el explorador de windows?)
3. y como es posible dejarla en el servidor sql.

disculpa las preguntas pero recien llevo unas semanas comprendiendo el lenguaje VB.NET. de verdad agradezco tu tiempo. saludos!