Este es un mero ejemplo, solo reemplaza por tus datos:
Código PHP:
<?php
$lnk=mysql_connect("servidor","usuario","password");
mysql_select_db("mi_bd",$lnk);
$SQL="SELECT ID, NOMBRE FROM PAISES";
$result=mysql_query($SQL,$lnk);
if (mysql_num_rows($result)>0){ //Solo para ver que t haya traido datos la consulta
?> <select name='pais'> <?php
while($registros=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)){
?>
<option value="<?php echo $registros["ID"]; ?>"><?php echo $registros["NOMBRE"] ?></option>
<?php
}
?></select><?php
}
?>