Hay dos formas, una más sucia aunque más rápida:
Código PHP:
$meses = array(
''=>''
'01'=>'Enero'
....);
echo $form->input('fecha_nacimiento', array('label' => 'Fecha de nacimiento', 'dateFormat' => 'DMY', 'monthNames' => $meses);
La más adecuadaa sería utilizar la "localization" de CakePHP, escribiendo un archivo .pot para el idioma español y ahí te van a aparecer los meses para ser traducidos.