A mí tu código no me hace ninguna sombra (¿porque quisiste poner "sombra", verdad?).
Sí me aparece en algún navegador cuando está activo, pero eso depende de cada uno, lo puedes desactivar con CSS.
Código:
<input type="text" onfocus="this.style.borderColor='#000000'"
onblur="this.style.borderColor='#F5F5F5'" style="outline:none">
Te diría que pongas una captura para ver qué es eso que te aparece al quitar el foco.
Pero no estoy seguro...