Hola, mira, yo tampoco se mucho de AJAX pero me dieron este link y creo que sera un buen comienzo, ademas tiene lo que tu pides.
http://www.formatoweb.com.ar/ajax/select_dependientes.php
Ahora, que si quieres hacer uso de PHP, puedes hacer esto:
Primero haces conexion con tu base de datos
Código PHP:
Ver originalinclude('conf_base.php');
@$mi_consulta = "aqui va tu consulta";
Código PHP:
Ver original<select name="[I]nombre de tu lista[/I]">
<option value="">Selecciona</option>
<!--Con este codigo php se pretende leer todos los datos del campo deseado y mostrarlos en la pagina-->
<?php
echo "<option value='".$result_row[0]."'>".$row[0]."</option>";
?>
</select>
Espero te sirva.