En primer lugar, el código va entre etiquetas de código.
En segundo, eso de simular títulos de grupos de opciones anulando algunas, es una asquerosidad.
Y por último, ¿alguna vez abriste un tutorial de HTML? ¿Nunca viste qué te ofrecen para los selectores?
Tal vez no haya nada que te sirva, y entonces vas a tener que reformular tu diseño en vez de pedir cosas imposibles.
De momento, estudia esto
Código:
<select>
<optgroup label="Grupo 1">
<option value="O1">Opcion 1</option>
<option value="O2">Opcion 2</option>
</optgroup>
<optgroup label="Grupo 2">
<option value="O3">Opcion 3</option>
<option value="O4">Opcion 4</option>
</optgroup>
</select>