Bueno, ese creador de un USB auto-iniciable, no lo conocía pero parece que funciona.
La que recomienda la página oficial de ubuntu es este si lo vas a generar bajo windows:
How to create a bootable USB stick on Windows
Pero para que probes el que ya tenes, simplemente dejalo conectado, entra al SETUP del BIOS y cambia la secuencia de inicio para que empiece leyendo el USB Memory Key.
Ahora, muchas BIOS ya tienen la opción para que directamente presionando la tecla Fx (F1 al F12) te muestra la opción para iniciar con otro dispositivo. Eso lo podrías confirmar reiniciando la máquina y ver si te lo muestra.
Si la llave está bien generada, vas a poder iniciar con la misma para instalar o probar ubuntu.