Que tal
DarkerTV, primero que todo dices que has hecho algunos programas en VB. Sabes como realizar conexiones a BD locales?, si no es así deberias estudiar un poco al respecto(Asumo que tu aplicación esta en Modo Local). En este
Link encontrarás las diferentes cadenas de conexion a bases de datos, te lo paso para que mires, pues según el motor de base de datos que estes utilizando o al que te quieres conectar la conexion cambia un poco. Cuando tengas claro lo anterior puedes mirar este link,
Conectar Aplicacion local a base de datos en internet para que te hagas un idea de que es lo quieres hacer y lo que deberías hacer.
Saludos.