Según es mas sencillo, aún lo que yo hago es lo siguiente:
1. Descargar la última versión completa de Zend
2. Copiar la carpeta completa de Zend, que esta debajo de library en /usr/share/php o la carpeta por defecto para include_path de php.
3. Reiniciar el servidor y comenzar a usar Zend
Las ventajas de esta instalación es que siempre estará disponible para múltiples aplicaciones sin necesidad de una copia de Zend por cada una, espero te sirva.
