¿Y cuál es la condición para que se ejecute la consulta? ¿Y qué muestra en caso de que no se ejcute? Bueno, poné algo así y completalo con la información que falta =):
Código PHP:
if (condicion)
{
$fields = $_POST['select'];
for($i=0;$i<count($fields);$i++)
{
$consulta = "DELETE FROM main_data WHERE id_data = '$fields[$i]'";
$ejecutar=mysql_query($consulta) or die ("Error !!");
echo "<script>alert('File deleted from Quotes History');
location='". $_SERVER['HTTP_REFERER'] ."';
</script>";
}
}
else
{
echo "Aca poné lo que querés que se vea si no se ejecuta";
}