Al traer un elemento HTML a traves de ajax estos aparecen "muertos" es decir que no responden a ningun evento en particular en este caso el 'change', debemos entonces "revivirlos" para lo cual hay dos alternativas live() y delegate(), usaremos el live() aunque algunos puristas del javascript dicen que es mejor el delegate por razones de desempeño aunque para cosas pequeñas la diferencia es casi nula. En fin prueba esto.
Código Javascript
:
Ver original$('#departamento').live('change', function(){
var id=$(this).val(); // This se refiere al elemento que ejecuta el evento
$("#ciudades").load('Modulos/carga_ciudad.php?id='+id);
});