Dentro del evento SelectedIndexChanged que creaste en el DropDownList intenta con esto:
Código ASP:
Ver original//Aquí tomamos la fila a partir del sender y obtenemos el contenedor
GridViewRow Fila = ((GridViewRow)((DropDownList)sender).NamingContainer);
//Aquí buscamos el control a partir del GridViewRow recién obtenido
DropDownList Ddl_Tipo = (DropDownList)Fila.FindControl("ddlTipo");
//Ahora podemos usarlo para lo que querramos
Lbl_Mensaje.Text = Ddl_Tipo.SelectedItem.ToString();
Probalo y nos avisas.
Saludos...