Validar dropdown con jquery

[secer]

Hola..

Tengo un problema, no puedo validar el select de el drodown, alguna idea como hacerlo?

<?php wp_dropdown_categories('show_option_none=Seleccion e una Categoria&hide_empty=0&hierarchical=1&class=adfiel ds&exclude='.$category_id.''); ?>

lo que quiero es que cuando el usuario no haya seleccionado ninguna categoria salte una alerta de error al enviar el formulario.