cuando haces el header pasa por get un error con el mensaje en la pagina que lo quieres mostrar
lo q haces es obtener el GET y mostrarlo.
Código PHP:
header('location:index.php?error=1')
//en index capturas el error
if(isset($_GET['error'])){
if($_GET['error']==1){
//imprimes el error
echo 'error Inicie Sesion o algo parecido ';
}
}
asi es mas sencillo con php tambien lo puedes hacer con javascript.