Hola de nuevo!
Lo he conseguido sin usar threads ni controles raros.
He creado un form (en cuyo evento Activate he metido el main) con una barra de progreso (en realidad un label cuyo relleno es de color rojo y va hacíendose más ancho conforme avanza el programa main).
El efecto no puede ser mejor, por si alguno le sirve de algo ;)
Gracias al forero que respondió!
