Hola
rrecarte, el sql tiene la opcion de mostrar las consultas en formato XML, te paso el link para que te guies que no es nada del otro mundo... solamente es agregar a tu consulta un par de palabras al final de tu consulta (
FOR XML [TIPO DE FORMATO XML] ) :
Generar XML en base a una consulta SQL.
el xml lo podrias obtener mediante un ExecuteScalar del SqlCommand y Crear un XML mediante código y pasarle lo que recibes del SqlCommand al archivo. Espero no se te haga tan complicado. Saludos!

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