Tienes un error de concepto muy grande.
Debes comprender cómo funciona php, que lo que hace es únicamente crear una salida html
con ese código no le asignas nada al vínculo, es decir, por mucho que sigan el enlace no van a destruir la sesión, ésta ya estará destruida antes de que el usuario vea el link.
para lo que quieres, tendrías que dirigir a una página que destruya la sesión:
<a href="salir.php">
y en salir.php:
Código PHP:
Ver original<?php
header("location: index.php");//seguramente luego de terminar la sesión querrás que se vuelva al índice. ?>