Para que sesiones y cookies?
Código PHP:
while($row = mysql_fetch_array($sql)){
$html .= " <tr>\n";
$html .= " <td>\n";
$html .= " <p><input type=\"radio\" name=\"" . $row["opcion_pregunta_id"] . "\" value=\"" . $row["opcion_id"] . "\">" . $row["opcion"] . "</p>\n";
$html .= " </td>\n";
$html .= " </tr>\n";
$preguntaId=$row["pregunta_id"];
}
$html .= "<input type='hidden' name='id' value='".$pregunta_id."'";
Y listo