Como llamar un valor directamente de la BD utilizando un combobox

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Te has explicado correctamente pero la solución no es única. Dices que no quieres dar a elegir la ciudad, pero hay una sólo ciudad por provincia en tu DB?. Si hay más de una ciudad, cuál vas a seleccionar? Puedes usar LIMIT 1 para seleccionar una sólo ciudad por provincia pero esto no te garantiza qué ciudad en concreto vas a elegir.
Parece que lo correcto es que tengas una tabla / array con la relación provincia / ciudad, el seleccionar la pronvicia, lees el valor de la ciudad directamente, dado que sólo hay una, no hay posibilidad de error. No sé si entendí bien la pregunta, saludos