Los hosting gratuitos por lo general no dejan conectarse desde fuera y algunos de pago tampoco.
De todas formas si tienes cpanel debes ir a "MySQL Remota" y agregar la ip desde la que te conecctas o colocar %.%.%.% (cualquier ip):
Aki una foto que encontre
http://blog.webtuga.pt/imagens/image...sqlremoto9.png