Sí necesitas un servidor web para interpretar el archivo PHP, necesitas usar un servidor pre-empaquetado como XAMPP, o WampServer o alguno similar, luego solo es necesario que invoques el archivo usando
http://localhost/archivo.php.
Para incluirlo dentro de otro archivo es necesario que uses include('archivo.php'); pero todos los archivos deben de tener extensión PHP para que sean procesador por el servidor.
Saludos.