Que tal
valderramalex
La entrada en la que publicaste ya es muy vieja, aún asi te comento como lo mencionan puedes hacer un recorrido de tu DataGrid e ir guardando linea a linea, otra opción es crear un XML - XSD de tal forma que desde SQL manipules un XML mediante un OPENXML y puedas de esta manera guardar todos los datos a la vez.
Te anexo información por si eliges ir por la segunda opción:
http://geeks.ms/blogs/elbruno/archiv...mo-la-mia.aspx http://www.codingday.com/xml-c-class...serialization/ http://geekswithblogs.net/mnf/archiv...-xsd-file.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.71%29.aspx
Saludos!