Gracias pkj por tu aportación. La cosa va por ahí. Lo que ocurre es que no funciona el Me.Controls :
Código:
Private Sub cmdActivarTodas_Click()
Dim Ctrl As Control
Dim F As Integer
For F = 1 To 3
For Each Ctrl In Me.Controls
If Ctrl.Name = "Check" & F Then Ctrl.Value = 1: Exit For
Next Ctrl
Next F
End Sub
Como has comentado, debe ser por las diferencias entre VB y Excel VB.
La cuestión ahora es como llamar al conjunto de controles, o al conjunto de objetos CheckBox, en Excel VB.