Cita: mysqldump nombre_base_datos < archivo.sql
mysqldump e una aplicación de D.O.S., no un comando o sentencia de MySQL.
Compone parte del paquete que viene con el MySQL, pero se lo debe usar desde la consola de símbolo de sistema de Windows, y no desde otra parte.
¿Por qué no lees el tema en el manual de referencia? Es bastante esclarecedor...