Así por ejemplo, si le pones una imagen queda mejor, busca "ajax load image" en google.
$("#select2").change(function(){
$("#select3").html('<img src="ajax-loader.gif" />');
$.post("distrito.php",{
IdProvincia:$(this).val() },
function(data){
$("#select3").html(data)
;})
});
Por cierto esto creo que esto va en el subforo jquery.