no puedo traer datos de otra página, con un While

[breaststroke]

Muy buenas.
Estoy tratando de traer datos con una consulta MySql y un while que están en otra página, mediante:

Código Javascript:

function traer()
{
if (window.XMLHttpRequest)
  {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
else
  {// code for IE6, IE5
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
xmlhttp.onreadystatechange=function()
  {
newdiv.innerHTML = xmlhttp.responseText;
  }
var newdiv = document.createElement("div");
var container = document.getElementById("mydiv");
container.appendChild(newdiv);
xmlhttp.open("GET","pageconsulta.php",true);
xmlhttp.send();
 
}
 

pero no me los trae. Si el dato viene de :
(pageconsulta.php:)

Código MySQL:

....
....
while($reg=mysql_fetch_array($registros))
{
$valor=$reg['valor'];
print<<<HERE
$valor<br />
HERE;
}
 

no me trae nada. Si solo intento traer un dato con if(...) en lugar de while(..) no hay problema.
A lo mejor es que no se pueden traer datos de un while porque no se pueden tratar como un objeto en Ajax, o algo así (?).
No sé si habría alguna manera de solucionar ésto.

Agradecería cuaulquier ayuda..

Saludos