Hola que tal, bueno si lo estas haciendo SQL las "{ } " no van, es asi:
Código SQL:
Ver originalIF @cMes = "Enero"
BEGIN
SELECT 'Enero'
END
ELSE IF @cMes = "Febrero"
BEGIN
SELECT 'Febrero'
END
.
.
.
etc
Con respecto al cursor, la verdad yo no lo recomiendo por la lentitud que puede tener, revisa si no te sale mejor con el CASE WHEN en forma de SWITCH.
En google encontraras ejemplos
