Hola...
El problemas es que estas intentando ejecutar tus cgi's pero windows no sabe que programa usar para desplegarlos o en este caso ejecutarlos.
Puedes bajar una distribucion de perl para windows que se llama ActivePerl para que puedas ejecutar perl en tu windows.
http://activeperl.com/
También te recomiendo que leas toda la documentación antes de empezar a hacer pruebas.
Saludos