En la configuración de escritura aparece una opción que dice:
Cita: WordPress should correct invalidly nested XHTML automatically
Eso te podrá ayudar, por otro lado, en el editor de noticias, osea, ahí mismo donde estás en esa imagen, existe una pestaña que dice HTML, ahí, en lugar de escribir la etiqueta br, entre párrafo y párrafo das un par de enters, es decir, dejas un espacio entre uno y otro, y debe funcionar.
En caso de que el error persista, entonces cambia a Twentyten un momento a ver si es problema de la plantilla que estés usando.
Saludos.