Hola,
Como ya te han dicho (creo que Cluster), muchos hosting solo permiten acceder a su servidor de base de datos desde el propio servidor (o desde maquinas dentro de su LAN) y no desde maquinas a traves de internet. Es decir, es un problema de como esta configurado el servidor. Yo me he conectado a servidores de MySQL remotos de hosting web, independientemente del sistema operativo (windows, linux, solaris, ...), pero porque tienen configurado el acceso desde internet. De igual forma, he trabajado con hostings que no daban esa opcion. Incluso con hostings que para acceder a la BD y al FTP debes conectarte a internet con una conexion de la empresa de hosting
. Tenias que haberte informado antes de si ese hosting permitia este tipo de conexiones o hablar con ellos para que te lo habiliten.
Suerte.