Así es, Agustín; lo tienes configurado para que haga eso, intenta haciendo esto:
Barra de herramientas / Herramientas / Opciones / Conexión /
En "Acceso telefónico" selecciona "Preguntar antes de cambiar conexión de acceso telefónico", cuando te aparezca la ventana en la que te pregunta, le dices que siga usando la misma conexión y que no vuelva a preguntar; también puedes configurarlo para que use la misma conexión que tu navegador.
