Hola:
Hay métodos de JOptionPane.showMessageDialog() con más parámetros, entre ellos el título.
http://chuwiki.chuidiang.org/index.p...1logos_modales
Thread.sleep() necesita que lo metas entre try-catch. Si el problema (como parece que indica el comentario) es que compila correctamente pero al ejecutarlo da error, dinos qué excepción te está dando.
Se bueno.