mmm lo de comprimir en gzip te refieres a las imágenes? Si no me equivoco no es recomendable ya que las imágenes en jpg etc ya no se comprimen más y gastas recursos.
Yo intento ajustarlas a las necesidades, por ejemplo en esta web puedes subirlas y te muestra diferentes compresiones (con su perdida de calidad) pero a menudo puedo reducir bastante el tamaño sin afectar mucho a la calidad:
http://www.freshpixels.net/
Lo del cdn, pues yo estoy igual que tu, no lo veo del todo claro, pero no descarto investigar sobre el tema cuando tenga más tiempo...
Saludos