Gracias Rodrhigo por tu respuesta.
Sí, me da que va a ser eso porque según he podido leer hace falta un usuario con privilegios de acceso remoto y la mayoría (diría que más bien todos) te crean un usuario sin esos privilegios. Y por supuesto no puedes crear otro que sí los tenga.
La verdad es que aunque no soy ningún experto, no entiendo muy bien por qué hacen esto, al menos dentro de tu base de datos sí que deberías de poder. El problema seguro que es por el servidor, no por la base de datos en sí. Y como al conectar, conectas con el servidor (aunque el dominio sea propio) y luego abres tu bd... No sé, pero estoy empezando a darme por vencido
Un saludo!