OK, no leí esa parte, mil disculpas. Pero si trabajas tu archivo como dices todo en CMYK, no te debería de aparecer este mensaje, por ahí debes de estas arrastrando algún color en plasta o algún Pantone que no ha sido convertido a CMYK. Para estar seguro, convierte TODOS tus colores en CMYK. Solo selecciona el(los) objeto(s) que quieras cambiar a CMYK y utiliza el siguiente submenu... "Edit/Edit Colors/Convert to CMYK