Pues te tienes que meter en el directorio donde tengas los .java
Una vez ahi tendrias que escribir
Código:
c:\sdk\bin\javac -sourcepath ./ MetodoConExcepciones.java
Asi deberia compilarte sin problemas.
Lo del entorno de desarrolo es el IDE eclipse, intelliJ, JEditor....
Suerte,
saludetes
kripton