Cita:
Iniciado por iovan 
Si las $_SESSION son cookies que se almacenan en el servidor, entonces imagino que $_COOKIES serán las que se almacenan en el cliente.
Que tal si tu navegador tiene desactivadas las cookies. Podría ser el caso no?
$_SESSION
no es una cookie, requiere de una cookie en el cliente para identificar la sesión del usuario en el servidor, y si no, pasar el SID por GET u alguna otra forma, consulte el manual de PHP